Obbligazione

Obbligazione Steepener USD Tasso Fisso primo anno e Tasso Variabile fino a Scadenza Mag 2028

DenaroLetteraVar.% Prezzo ProdottoCronologia
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-0,73%
18:56
(02.10.23)

Dati Obbligazione

Sottostante

ISINXS1813572663
ValutaUSD
Mercato di quotazioneEuroMOT
Scadenza18.05.28
Taglio Minimo2.000,00 USD
EmittenteBanca Mondiale

Caratteristiche

FrequenzaAnnua
CedolaTasso fisso 4% (primo anno). Tasso variabile pari a 7 volte lo spread fra Tasso Swap USD 10Y e Tasso Swap USD 2Y fino a scadenza (massimo 6% annuo)

SCENARI DI RENDIMENTO

L’Obbligazione prevede:

  1. Per il primo anno, il pagamento di una cedola lorda pari al 4%
  2. Dal secondo al decimo anno, il pagamento di una cedola lorda variabile pari a 7 volte la differenza fra il tasso SWAP USD 10Y e il tasso SWAP USD 2Y. Con un massimo pari al 6%
  3. Il rimborso a scadenza del 100% del capitale investito

Tabella esemplificativa dei rendimenti annui:

Supponiamo che il tasso di cambio Euro e Dollaro Statunitense alla data di emissione sia pari a: 1,178


Scenario ipotizzato Rendimento annuo lordo Rendimento annuo netto
Scenario favorevole Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro Statunitense diminuisca subito dopo la Data di Emissione (il Dollaro Statunitense quindi si apprezza rispetto all’Euro) e che pertanto a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole il tasso di cambio tra Euro e Dollaro Statunitense sia pari a 0,94.
 9,13% 7,99%
Scenario Intermedio Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro Statunitense rimanga stabile e che pertanto a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole il tasso di cambio tra Euro e Dollaro Statunitense sia pari a 1,178. 2,10% 1,84%
Scenario sfavorevole Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro Statunitense aumenti subito dopo la Data di Emissione (il Dollaro Statunitense si deprezzi rispetto all’Euro) e che pertanto a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole il tasso di cambio tra Euro e Dollaro Statunitense sia pari a 1,41.
 -1,81% -

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Gli importi e scenari riportati sono meramente indicativi e forniti a scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. L’Obbligazione rimborsa a scadenza il capitale inizialmente investito fatto salvo il rischio Emittente ed il rischio di cambio. Ove l’Obbligazione venga negoziata prima della scadenza l’investitore può incorrere anche in perdite in conto capitale e il rendimento potrà essere diverso da quello sopra descritto. I rendimenti sono calcolati in regime di capitalizzazione composta, secondo la metodologia del “Tasso Interno di Rendimento” (TIR), assumendo che l’Obbligazione venga detenuta fino alla scadenza e che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo. Il rendimento annuo netto è calcolato utilizzando l’imposta sostitutiva attualmente in vigore e pari al 12.50%.